Modelling extremal events: for insurance and finance
Embrechts, Paul
Klüppelberg, Claudia
Mikosch, Thomas
72,75 €(IVA inc.)
INDICE: Reader Guidelines.- Risk Theory.- Fluctuations of Sums.- Fluctuations of Maxima.- Fluctuations of Upper Order Statistics.- An Approach to Extremes via Point Processes.- Statistical Methods for Extremal Events.- Time SeriesAnalysis for Heavy-Tailed Processes.- Special Topics.- Appendix.- References.- Index.- List of Abbreviations and Symbols.
- ISBN: 978-3-6420-8242-9
- Editorial: Springer
- Encuadernacion: Rústica
- Páginas: 648
- Fecha Publicación: 01/06/2010
- Nº Volúmenes: 1
- Idioma: Inglés